Sequential change-point detection in GARCH(p.q) models

István Berkes, Edit Gombay, Lajos Horvath, Piotr Kokoszka

Institut für Statistik (5060)

Publikation: Beitrag in einer Fachzeitschrift › Artikel › Begutachtung

1 Ergebnisse

Laufend
Asymptotische and statistische Analyse von Zeitreihen in Wirtschaft und Finanz.
Hörmann, S., Schauer, J., Berkes, I. & Jirak, J. M.
1/01/02 → …
Projekt: Arbeitsgebiet