Pricing Asian Options in the Hyperbolic Model: A Fast Quasi-Monte Carlo Approach

Jürgen Hartinger, Martin Predota

Publikation: Beitrag in einer Fachzeitschrift › Artikel › Begutachtung

Originalsprachedeutsch
Seiten (von - bis)1-33
FachzeitschriftGrazer mathematische Berichte
Jahrgang335
PublikationsstatusVeröffentlicht - 2002
  • 1 Abgeschlossen

Dieses zitieren