Pricing Asian Options in the Hyperbolic Model: A Fast Quasi-Monte Carlo Approach

Jürgen Hartinger, Martin Predota

Publikation: Beitrag in einer FachzeitschriftArtikelForschungBegutachtung

Originalsprachedeutsch
Seiten (von - bis)1-33
FachzeitschriftGrazer mathematische Berichte
Jahrgang335
PublikationsstatusVeröffentlicht - 2002

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