Integral Equations, Quasi-Monte Carlo Methods and Risk Modelling

Stefan Michael Thonhauser, Robert Tichy, Michael Julius Preischl

Publikation: Beitrag in Buch/Bericht/KonferenzbandBeitrag in Buch/Bericht

Originalspracheenglisch
TitelContemporary Computational Mathematics - a celebration of the 80th birthday of Ian Sloan
Redakteure/-innenJ. Dick , F. Kuo, H. Woźniakowski
ErscheinungsortCham
Herausgeber (Verlag)Springer Verlag
Seiten1051-1074
Seitenumfang21
ISBN (Print)978-3-319-72455-3
DOIs
PublikationsstatusVeröffentlicht - 2018

Fields of Expertise

  • Information, Communication & Computing

Dieses zitieren

Thonhauser, S. M., Tichy, R., & Preischl, M. J. (2018). Integral Equations, Quasi-Monte Carlo Methods and Risk Modelling. in J. Dick , F. Kuo, & H. Woźniakowski (Hrsg.), Contemporary Computational Mathematics - a celebration of the 80th birthday of Ian Sloan (S. 1051-1074). Cham: Springer Verlag. https://doi.org/10.1007/978-3-319-72456-0_47