Projects per year
Abstract
In diesem Artikel wird eine Methode vorgestellt, die obere und untere Schranken an Integrale bezüglich Copulas berechnet, indem die zugehörigen Zuordnungsprobleme gelöst werden. Hofer and Iacó haben diesen Ansatz in einer Arbeit aus dem Jahr 2014 für den zweidimensionalen Fall vorgeschlagen und eine Verallgemeinerung auf beliebige Dimensionen als ungelöstes Problem formuliert. In dieser Arbeit werden wir die Zusammenhänge zwischen Copulas und Zuordnungsproblemen weiter herausarbeiten und so die gesuchte Verallgemeinerung finden. Zudem machen wir Konvergenzaussagen und betrachten als Anwendungen dreidimensionale Abhängigkeitsmaße und ein Beispiel aus der Finanzmathematik.
Original language | English |
---|---|
Journal | Dependence Modeling |
Volume | 4 |
Issue number | 1 |
Publication status | Published - 5 Dec 2016 |
ASJC Scopus subject areas
- Control and Optimization
- Statistics and Probability
- Applied Mathematics
Fields of Expertise
- Information, Communication & Computing
Treatment code (Nähere Zuordnung)
- Theoretical
Projects
- 1 Active
-
Special Research Area (SFB) F55 Quasi-Monte Carlo Methods: Theory and Applications
Grabner, P., Tichy, R., Kusner, W. B., Ziefle, J., Brauchart, J., Iaco, M. R. & Aistleitner, C.
1/02/14 → 31/01/22
Project: Research project