Bounds on integrals with respect to multivariate copulas

Michael Julius Preischl

Research output: Contribution to journalArticleResearchpeer-review

Abstract

In diesem Artikel wird eine Methode vorgestellt, die obere und untere Schranken an Integrale bezüglich Copulas berechnet, indem die zugehörigen Zuordnungsprobleme gelöst werden. Hofer and Iacó haben diesen Ansatz in einer Arbeit aus dem Jahr 2014 für den zweidimensionalen Fall vorgeschlagen und eine Verallgemeinerung auf beliebige Dimensionen als ungelöstes Problem formuliert. In dieser Arbeit werden wir die Zusammenhänge zwischen Copulas und Zuordnungsproblemen weiter herausarbeiten und so die gesuchte Verallgemeinerung finden. Zudem machen wir Konvergenzaussagen und betrachten als Anwendungen dreidimensionale Abhängigkeitsmaße und ein Beispiel aus der Finanzmathematik.
Translated title of the contributionSchranken an Integrale bezüglich multivariater Copulas
Original languageEnglish
JournalDependence Modeling
Volume4
Issue number1
Publication statusPublished - 5 Dec 2016

ASJC Scopus subject areas

  • Control and Optimization
  • Statistics and Probability
  • Applied Mathematics

Fields of Expertise

  • Information, Communication & Computing

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  • Theoretical

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