Testing for structural change of AR model to threshold AR models

István Berkes; Lajos Horvath; S. Ling; Johannes Schauer

Testing for structural change of AR model to threshold AR models

István Berkes, Lajos Horvath, S. Ling, Johannes Schauer

Institut für Statistik (5060)

Publikation: Beitrag in einer Fachzeitschrift › Artikel › Begutachtung

Originalsprache	englisch
Seiten (von - bis)	547-565
Fachzeitschrift	Journal of Time Series Analysis
Jahrgang	32
Ausgabenummer	5
Publikationsstatus	Veröffentlicht - 2011

Fields of Expertise

Information, Communication & Computing

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Basic - Fundamental (Grundlagenforschung)

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http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-9892.2010.00714.x/abstract

Asymptotische and statistische Analyse von Zeitreihen in Wirtschaft und Finanz.
Hörmann, S., Schauer, J., Berkes, I. & Jirak, J. M.
1/01/02 → …
Projekt: Arbeitsgebiet

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TY - JOUR

T1 - Testing for structural change of AR model to threshold AR models

AU - Berkes, István

AU - Horvath, Lajos

AU - Ling, S.

AU - Schauer, Johannes

PY - 2011

Y1 - 2011

UR - http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-9892.2010.00714.x/abstract

M3 - Article

SN - 0143-9782

VL - 32

SP - 547

EP - 565

JO - Journal of Time Series Analysis

JF - Journal of Time Series Analysis

IS - 5

ER -

Testing for structural change of AR model to threshold AR models

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Asymptotische and statistische Analyse von Zeitreihen in Wirtschaft und Finanz.

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