Static hedging of Asian options under stochastic volatility models using Fast Fourier transform

Hansjörg Albrecher, Wim Schoutens

Publikation: Beitrag in Buch/Bericht/KonferenzbandBeitrag in Buch/Bericht

Originalspracheenglisch
TitelExotic Options and Advanced Levy Models, John Wiley and Sons Ltd.
ErscheinungsortChichester
Herausgeber (Verlag)Wiley
Seiten129-148
Auflage1
PublikationsstatusVeröffentlicht - 2005

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Albrecher, H., & Schoutens, W. (2005). Static hedging of Asian options under stochastic volatility models using Fast Fourier transform. in Exotic Options and Advanced Levy Models, John Wiley and Sons Ltd. (1 Aufl., S. 129-148). Chichester: Wiley.