Originalsprache | englisch |
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Seiten (von - bis) | 63-72 |
Fachzeitschrift | The journal of derivatives |
Jahrgang | 12 |
Ausgabenummer | 3 |
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2005 |
Static hedging of Asian options under Levy models: the comonotonicity approach
Hansjörg Albrecher, Jan Dhaene, Marc Goovaerts, Wim Schoutens
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