Split invariance principles for stationary processes

István Berkes; Siegfried Hörmann; Johannes Schauer

Split invariance principles for stationary processes

István Berkes, Siegfried Hörmann, Johannes Schauer

Institut für Statistik (5060)

Publikation: Beitrag in einer Fachzeitschrift › Artikel › Begutachtung

Originalsprache	englisch
Seiten (von - bis)	2441-2473
Fachzeitschrift	The Annals of Probability
Jahrgang	39
Ausgabenummer	6
Publikationsstatus	Veröffentlicht - 2011

Fields of Expertise

Information, Communication & Computing

Treatment code (Nähere Zuordnung)

Basic - Fundamental (Grundlagenforschung)

Andere Dateien und Links

http://projecteuclid.org/DPubS?verb=Display&version=1.0&service=UI&handle=euclid.aop/1321539125&page=record

Asymptotische and statistische Analyse von Zeitreihen in Wirtschaft und Finanz.
Hörmann, S., Schauer, J., Berkes, I. & Jirak, J. M.
1/01/02 → …
Projekt: Arbeitsgebiet

Dieses zitieren

@article{05eb34e80f554209bac9ba4c862250cd,

title = "Split invariance principles for stationary processes",

author = "Istv{\'a}n Berkes and Siegfried H{\"o}rmann and Johannes Schauer",

year = "2011",

language = "English",

volume = "39",

pages = "2441--2473",

journal = "The Annals of Probability",

issn = "2168-894X",

publisher = "Institute of Mathematical Statistics",

number = "6",

}

TY - JOUR

T1 - Split invariance principles for stationary processes

AU - Berkes, István

AU - Hörmann, Siegfried

AU - Schauer, Johannes

PY - 2011

Y1 - 2011

UR - http://projecteuclid.org/DPubS?verb=Display&version=1.0&service=UI&handle=euclid.aop/1321539125&page=record

M3 - Article

SN - 2168-894X

VL - 39

SP - 2441

EP - 2473

JO - The Annals of Probability

JF - The Annals of Probability

IS - 6

ER -

Split invariance principles for stationary processes

Fields of Expertise

Treatment code (Nähere Zuordnung)

Andere Dateien und Links

Projekte

Asymptotische and statistische Analyse von Zeitreihen in Wirtschaft und Finanz.

Dieses zitieren