Simulation Methods for Valuing Asian Option Prices in a Hyperbolic Asset Price Model

Jürgen Hartinger, Martin Predota

Institut für Analysis und Zahlentheorie (5010)

Publikation: Beitrag in einer Fachzeitschrift › Artikel › Begutachtung

1 Ergebnisse

Abgeschlossen
Zahlentheoretische Algorithmen und ihre Anwendungen (FSP)
Grabner, P., Albrecher, H., Fuchs, C. J., Tichy, R., Predota, M., Stoll, T., Heuberger, C., Koch, W., Frisch, S., Hartinger, J., Ziegler, V., Lamberger, M. & Kainhofer, R.
1/01/00 → 31/12/05
Projekt: Forschungsprojekt