Simulation Methods for Valuing Asian Option Prices in a Hyperbolic Asset Price Model

Jürgen Hartinger, Martin Predota

Publikation: Beitrag in einer FachzeitschriftArtikelBegutachtung

Originalsprachedeutsch
Seiten (von - bis)65-81
FachzeitschriftIMA journal of management mathematics
Jahrgang14
PublikationsstatusVeröffentlicht - 2003

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