Quasi-Monte Carlo methods for numerical integration: Comparison of different low discrepancy sequences

Igor Radović*, Ilya M. Sobol, Robert F. Tichy

*Korrespondierende/r Autor/in für diese Arbeit

Publikation: Beitrag in einer FachzeitschriftArtikel

Abstract

Further numerical experience on quasi-Monte Carlo integration is established. Different kinds of low discrepancy point sequences including Halton, Sobol, Faure, and Niederreiter sequences are considered and a new family of test functions is used.

Originalspracheenglisch
Seiten (von - bis)1-14
Seitenumfang14
FachzeitschriftMonte Carlo methods and applications
Jahrgang2
Ausgabenummer1
DOIs
PublikationsstatusVeröffentlicht - 1 Jan 1996

ASJC Scopus subject areas

  • !!Statistics and Probability
  • Angewandte Mathematik

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