Probabilistic and statistical properties of GARCH processes

István Berkes; Lajos Horváth; Piotr Kokoszka

Probabilistic and statistical properties of GARCH processes

István Berkes, Lajos Horváth, Piotr Kokoszka

Institut für Statistik (5060)

Publikation: Beitrag in Buch/Bericht/Konferenzband › Beitrag in Buch/Bericht

Originalsprache	englisch
Titel	Asymptotic methods in stochastics: Festschrift for Miklós Csörgö
Redakteure/-innen	Lajos Horváth, Barbara Szyszkowicz
Herausgeber (Verlag)	American Mathematical Society
Seiten	409-429
Band	44
ISBN (Print)	0-8218-3561-0
Publikationsstatus	Veröffentlicht - 2004

Publikationsreihe

Name	Fields Institute communications
Herausgeber (Verlag)	American Mathematical Soc.

Entwicklung und Anwendung statistischer Modelle
Hörmann, S., Stadlober, E., Berkes, I. & Friedl, H.
1/03/03 → …
Projekt: Arbeitsgebiet
Asymptotische and statistische Analyse von Zeitreihen in Wirtschaft und Finanz.
Hörmann, S., Schauer, J., Berkes, I. & Jirak, J. M.
1/01/02 → …
Projekt: Arbeitsgebiet

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Probabilistic and statistical properties of GARCH processes. / Berkes, István; Horváth, Lajos; Kokoszka, Piotr.
Asymptotic methods in stochastics: Festschrift for Miklós Csörgö. Hrsg. / Lajos Horváth; Barbara Szyszkowicz. Band 44 American Mathematical Society, 2004. S. 409-429 (Fields Institute communications).

Publikation: Beitrag in Buch/Bericht/Konferenzband › Beitrag in Buch/Bericht

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TY - CHAP

T1 - Probabilistic and statistical properties of GARCH processes

AU - Berkes, István

AU - Horváth, Lajos

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PY - 2004

Y1 - 2004

M3 - Chapter

SN - 0-8218-3561-0

VL - 44

T3 - Fields Institute communications

SP - 409

EP - 429

BT - Asymptotic methods in stochastics: Festschrift for Miklós Csörgö

A2 - Horváth, Lajos

A2 - Szyszkowicz, Barbara

PB - American Mathematical Society

ER -

Probabilistic and statistical properties of GARCH processes

Publikationsreihe

Projekte

Entwicklung und Anwendung statistischer Modelle

Asymptotische and statistische Analyse von Zeitreihen in Wirtschaft und Finanz.

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