Limit results for the empirical process of squared residuals in GARCH models

István Berkes, Lajos Horváth

Publikation: Beitrag in einer FachzeitschriftArtikel

Originalspracheenglisch
Seiten (von - bis)271-298
FachzeitschriftStochastic processes and their applications
Jahrgang105
PublikationsstatusVeröffentlicht - 2003

Dieses zitieren