Identification of the local speed function in a Levy model for option pricing

S. Kindermann, Philipp Arnold Mayer, Hansjörg Albrecher, H. Engl

Institut für Diskrete Mathematik (5050)

Publikation: Beitrag in einer Fachzeitschrift › Artikel › Begutachtung

1 Ergebnisse

Abgeschlossen
FWF - Modelle für Versicherung - Mathematische Modellierung von Versicherungsrisiken
Mayer, P., Thonhauser, S. M., Kortschak, D. & Albrecher, H.
1/01/06 → 30/09/09
Projekt: Forschungsprojekt