Estimation of the maximal moment exponent of a GARCH (1,1) sequence.

Suchergebnisse

• Laufend

  Entwicklung und Anwendung statistischer Modelle

  Hörmann, S., Stadlober, E., Berkes, I. & Friedl, H.

  1/03/03 → …

  Projekt: Arbeitsgebiet

  • Maximum Likelihood Estimator 100%
  • Likelihood Estimator 100%
  • Random Effect 50%
  • Nested Design 50%
  • Quasi-Likelihood 50%

• Asymptotische and statistische Analyse von Zeitreihen in Wirtschaft und Finanz.

  Hörmann, S., Schauer, J., Berkes, I. & Jirak, J. M.

  1/01/02 → …

  Projekt: Arbeitsgebiet

  • Heavy Tail 100%
  • Autoregressive Model 100%
  • Independent Innovation 100%
  • Random Function 100%
  • Maximum Likelihood Estimator 100%