Asymptotics for GARCH squared residual correlations.

István Berkes, Lajos Horváth, Piotr Kokoszka

Publikation: Beitrag in einer FachzeitschriftArtikelBegutachtung

Originalspracheenglisch
Seiten (von - bis)515-540
FachzeitschriftEconometric theory
Ausgabenummer19
PublikationsstatusVeröffentlicht - 2003

Dieses zitieren