Asymptotic results for the empirical process of stationary sequences

Publikation: Beitrag in einer FachzeitschriftArtikel

Abstract

We prove a strong invariance principle for the two-parameter empirical process of stationary sequences under a new weak dependence assumption. We give several applications of our results.
Originalspracheenglisch
Seiten (von - bis)1298-1324
Seitenumfang27
FachzeitschriftStochastic processes and their applications
Jahrgang119
Ausgabenummer4
DOIs
PublikationsstatusVeröffentlicht - 2009

Treatment code (Nähere Zuordnung)

  • Basic - Fundamental (Grundlagenforschung)

Fingerprint

Untersuchen Sie die Forschungsthemen von „Asymptotic results for the empirical process of stationary sequences“. Zusammen bilden sie einen einzigartigen Fingerprint.

Dieses zitieren