Asymptotic properties of augmented GARCH (1,1) sequences

Suchergebnisse

• Laufend

  Asymptotische and statistische Analyse von Zeitreihen in Wirtschaft und Finanz.

  Hörmann, S., Schauer, J., Berkes, I. & Jirak, J. M.

  1/01/02 → …

  Projekt: Arbeitsgebiet

  • Heavy Tail 100%
  • Autoregressive Model 100%
  • Independent Innovation 100%
  • Random Function 100%
  • Maximum Likelihood Estimator 100%