An optimal reinsurance problem in the Cramér–Lundberg model

Stefan Michael Thonhauser, Arian Cani

Institut für Analysis und Zahlentheorie (5010)

Publikation: Beitrag in einer Fachzeitschrift › Artikel › Begutachtung

1 Ergebnisse

Abgeschlossen
Spezialforschungsbereich (SFB) F55 Quasi-Monte Carlo Methoden: Theorie und Anwendungen
Grabner, P., Tichy, R., Kusner, W. B., Ziefle, J., Brauchart, J., Iaco, M. R. & Aistleitner, C.
1/02/14 → 31/01/23
Projekt: Forschungsprojekt