Entwicklung und Anwendung statistischer Modelle

Hörmann, Siegfried (Teilnehmer (Co-Investigator))
Stadlober, Ernst (Teilnehmer (Co-Investigator))
Berkes, István (Teilnehmer (Co-Investigator))
Friedl, Herwig (Teilnehmer (Co-Investigator))

Institut für Statistik (5060)

Projekt: Arbeitsgebiet

Beschreibung

In der Grundlagenforschung werden Struktureigenschaften von Zeitreihen (ARCH- und GARCH- Modelle) und generalisierten linearen Modellen untersucht. Die untersuchten Zeitreihen spielen insbesondere bei der Analyse von Finanzdaten und in der Ökonomie eine Rolle.
Mit generalisierten linearen Modellen lassen sich u.a. polytome Daten sowie Dispersionsprobleme behandeln.
Sie sind sehr flexibel und können auch zufällige Effekte beinhalten oder hierarchisch aufgebaut sein.
In Zusammenarbeit mit öffentlichen und privaten Institutionen werden Fragestellungen aus der Umweltforschung, Medizin und Biometrie, E-Wirtschaft, Fahrzeug- und Halbleiterindustrie bearbeitet.

Status	Laufend
Tatsächlicher Beginn/ -es Ende	1/03/03 → …

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Entwicklung und Anwendung statistischer Modelle

Beschreibung

Verknüpfter Inhalt

Veröffentlichungen

Asymptotics for GARCH squared residual correlations.

Explorative Analyse der Feinstaub-Konzentrationen von Mai - Oktober 2003

Negative Binomial Loglinear Mixed Models

Estimation of the maximal moment exponent of a GARCH (1,1) sequence.

Change point detection for panel data models

Analysis of weight changes in children using linear mixed models

Inflation market models

Simulation Models for Robust Design Using Location Depth Methods

The efficiency of extimators of parameters in GARCH processes

Feinstaub PM10: Statistische Modellierung und Prognose

Application of permutations to the simulations of critical values

Explorative Analyse der Feinstaubkonzentrationen von Mai-Dezember 2003

Fondsgebundene Lebensversicherungsverträge mit garantierten Auszahlungen

Dimensionsreduktion und Klassifikation von Metablomics-Daten

SPICE Modeling of Process Variation Using Location Depth Corner Models

GARCH processes: sturcture and estimation

A comparison between Andersen (ACFM) and Reuter Centrifugal Sampler (RCS-plus) for indoor sampling of airborne molds

The rate of consistency of the quasi maximum-likelihood estimator

Models for underreporting: A Bernoulli sampling approach for reported counts

Meta-analysis of controlled and uncontrolled studies with binary data

Testing for parameter constancy in GARCH(p,q) models

Asymptotic Results for Long Memory Larch Sequences

Explorative Analyse der Feinstaubkonzentrationen über ausgewählte Zeiträume

Probabilistic and statistical properties of GARCH processes

Approximations for the maximum of stochastic processes with drift

Prognosemodell für den TMW PM10 für Graz-Mitte, Graz-Süd und Bozen

A weighted goodness-of-fit test for GARCH (1,1) specification

Different computational methods for the analysis of generalized linear mixed models for binary longitudinal data

Near-integrated GARCH sequences

Limit results for the empirical process of squared residuals in GARCH models

Projekte

Asymptotische and statistische Analyse von Zeitreihen in Wirtschaft und Finanz.

Statistische Modellierung.

Angewandte Statistik