Publikationen pro Jahr
Publikationen pro Jahr
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Suchergebnisse
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2014
Trimmed stable AR(1) processes
Bazarova, A., Berkes, I. & Horvath, L., 2014, in: Stochastic Processes and their Applications . 124, 10, S. 3441-3462Publikation: Beitrag in einer Fachzeitschrift › Artikel › Begutachtung
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2013
Limit theorems for aggregated linear processes
Jirak, J. M., 2013, in: Advances in Applied Probability. 45, 2, S. 520-544Publikation: Beitrag in einer Fachzeitschrift › Artikel › Begutachtung
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Weak invariance principles for sums of dependent random functions.
Berkes, I., Horvath, L. & Rice, G., 2013, in: Stochastic Processes and their Applications . 123, 2, S. 385-403Publikation: Beitrag in einer Fachzeitschrift › Artikel › Begutachtung
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2012
Change-point analysis in increasing dimension
Jirak, J. M., 2012, in: Journal of Multivariate Analysis. 111, S. 136-159Publikation: Beitrag in einer Fachzeitschrift › Artikel › Begutachtung
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Extremes of weighted Brownian bridges in increasing dimension
Jirak, J. M., 2012, in: Extremes. 15, S. 491-509Publikation: Beitrag in einer Fachzeitschrift › Artikel › Begutachtung
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Simultaneous confidence bands for Yule-Walker estimators and order selection
Jirak, J. M., 2012, in: The Annals of Statistics. 40, 1, S. 494-528Publikation: Beitrag in einer Fachzeitschrift › Artikel
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Trimming of dependent sequences and applications
Bazarova, A., 2012.Publikation: Konferenzbeitrag › Poster
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Varianzoptimales Hedging in unvollständigen Marktmodellen
Ableidinger, M., 2012Publikation: Studienabschlussarbeit › Bachelorarbeit
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2011
Asymptotic behavior of weakly dependent aggregated processes
Jirak, J. M., 2011, in: Periodica Mathematica Hungarica. 62, 1, S. 39-60Publikation: Beitrag in einer Fachzeitschrift › Artikel › Begutachtung
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Asymptotics of trimmed CUSUM statistics
Berkes, I., Horvath, L. & Schauer, J., 2011, in: Bernoulli. 17, 4, S. 1344-1367Publikation: Beitrag in einer Fachzeitschrift › Artikel › Begutachtung
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On the maximum of covariance estimators
Jirak, J. M., 2011, in: Journal of Multivariate Analysis. 102, 6, S. 1032-1046Publikation: Beitrag in einer Fachzeitschrift › Artikel › Begutachtung
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Split invariance principles for stationary processes
Berkes, I., Hörmann, S. & Schauer, J., 2011, in: The Annals of Probability. 39, 6, S. 2441-2473Publikation: Beitrag in einer Fachzeitschrift › Artikel › Begutachtung
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Testing for structural change of AR model to threshold AR models
Berkes, I., Horvath, L., Ling, S. & Schauer, J., 2011, in: Journal of Time Series Analysis. 32, 5, S. 547-565Publikation: Beitrag in einer Fachzeitschrift › Artikel › Begutachtung
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2009
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Testing for the changes in the covariance structure of linear processes
Berkes, I., Gombay, E. & Horváth, L., 2009, in: Journal of statistical planning and inference. 139, S. 2044-2063Publikation: Beitrag in einer Fachzeitschrift › Artikel › Begutachtung
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2006
Asymptotic properties of augmented GARCH (1,1) sequences
Hörmann, S., 2006, Prague Stochastics 2006. Prag: MATFYZPRESS, S. 407-417Publikation: Beitrag in Buch/Bericht/Konferenzband › Beitrag in einem Konferenzband › Begutachtung
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Convergence of Integral Functionals of Stochastic Processes
Berkes, I. & Horváth, L., 2006, in: Econometric theory. 22, S. 304-322Publikation: Beitrag in einer Fachzeitschrift › Artikel › Begutachtung
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On discriminating between long-range dependence and changes in mean
Berkes, I., Horváth, L., Kokoszka, P. & Shao, Q-M., 2006, in: The Annals of Statistics. 34, 3, S. 1140-1165Publikation: Beitrag in einer Fachzeitschrift › Artikel
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Statistische Eigenschaften von augmented GARCH Prozessen
Schauer, J., 2006Publikation: Studienabschlussarbeit › Diplomarbeit
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Strong approximation for the sums of squares of augmented GARCH sequences
Aue, A., Berkes, I. & Horváth, L., 2006, in: Bernoulli. 12, 4, S. 583-608Publikation: Beitrag in einer Fachzeitschrift › Artikel › Begutachtung
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2005
Almost sure convergence of the Bartlett estimator
Berkes, I., Horvath, L., Kokoszka, P. & Shao, Q-M., 2005, in: Periodica Mathematica Hungarica. 51, 1, S. 11-25Publikation: Beitrag in einer Fachzeitschrift › Artikel › Begutachtung
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Near-integrated GARCH sequences
Berkes, I., Horváth, L. & Kokoszka, P., 2005, in: The Annals of Applied Probability. 15, 1B, S. 890-913Publikation: Beitrag in einer Fachzeitschrift › Artikel › Begutachtung
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2004
Application of permutations to the simulations of critical values
Berkes, I., Horváth, L., Husková, M. & Steinebach, J., 2004, in: Journal of nonparametric statistics. 16, S. 197-216Publikation: Beitrag in einer Fachzeitschrift › Artikel › Begutachtung
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A weighted goodness-of-fit test for GARCH (1,1) specification
Berkes, I., Horváth, L. & Kokoszka, P., 2004, in: Lithuanian Mathematical Journal. 44, S. 1-17Publikation: Beitrag in einer Fachzeitschrift › Artikel › Begutachtung
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Probabilistic and statistical properties of GARCH processes
Berkes, I., Horváth, L. & Kokoszka, P., 2004, Asymptotic methods in stochastics: Festschrift for Miklós Csörgö. Horváth, L. & Szyszkowicz, B. (Hrsg.). American Mathematical Society, Band 44. S. 409-429 (Fields Institute communications).Publikation: Beitrag in Buch/Bericht/Konferenzband › Beitrag in Buch/Bericht
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Sequential change-point detection in GARCH(p.q) models
Berkes, I., Gombay, E., Horvath, L. & Kokoszka, P., 2004, in: Econometric theory. 20, 6, S. 1140-1167Publikation: Beitrag in einer Fachzeitschrift › Artikel › Begutachtung
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Testing for parameter constancy in GARCH(p,q) models
Berkes, I., Horváth, L. & Kokoszka, P., 2004, in: Statistics & Probability Letters. 70, 4, S. 263-273Publikation: Beitrag in einer Fachzeitschrift › Artikel › Begutachtung
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The efficiency of extimators of parameters in GARCH processes
Berkes, I. & Horváth, L., 2004, in: The Annals of Statistics. 43, S. S633-655Publikation: Beitrag in einer Fachzeitschrift › Artikel
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2003
Approximations for the maximum of stochastic processes with drift
Berkes, I. & Horváth, L., 2003, in: Kybernetika. 39, S. 299-307Publikation: Beitrag in einer Fachzeitschrift › Artikel › Begutachtung
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Asymptotic Results for Long Memory Larch Sequences
Berkes, I. & Horváth, L., 2003, in: The Annals of Applied Probability. 13, 2, S. 641-668Publikation: Beitrag in einer Fachzeitschrift › Artikel › Begutachtung
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Asymptotics for GARCH squared residual correlations.
Berkes, I., Horváth, L. & Kokoszka, P., 2003, in: Econometric theory. 19, S. 515-540Publikation: Beitrag in einer Fachzeitschrift › Artikel › Begutachtung
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Estimation of the maximal moment exponent of a GARCH (1,1) sequence.
Berkes, I., Horváth, L. & Kokoszka, P., 2003, in: Econometric theory. 19, 4, S. 565-586Publikation: Beitrag in einer Fachzeitschrift › Artikel › Begutachtung
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GARCH processes: sturcture and estimation
Berkes, I., Horváth, L. & Kokoszka, P., 2003, in: Bernoulli. 9, 2, S. 201-227Publikation: Beitrag in einer Fachzeitschrift › Artikel › Begutachtung
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Limit results for the empirical process of squared residuals in GARCH models
Berkes, I. & Horváth, L., 2003, in: Stochastic Processes and their Applications . 105, S. 271-298Publikation: Beitrag in einer Fachzeitschrift › Artikel › Begutachtung
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The rate of consistency of the quasi maximum-likelihood estimator
Berkes, I. & Horvath, L., 2003, in: Statistics & Probability Letters. Vol. 61, S. 133-143Publikation: Beitrag in einer Fachzeitschrift › Artikel › Begutachtung
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2002
Empirical processes of residuals
Berkes, I. & Horvath, L., 2002, Empirical Process Techniques for Dependent Data. Basel: Birkhäuser, S. 195-209Publikation: Beitrag in Buch/Bericht/Konferenzband › Beitrag in Buch/Bericht
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2001
Strong approximation of the empirical process of GARCH sequences
Berkes, I. & Horvath, L., 2001, in: The Annals of Applied Probability. 11, S. 789-809Publikation: Beitrag in einer Fachzeitschrift › Artikel › Begutachtung
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2000
Strong laws for Lp norms of empirical and related processes
Berkes, I., Horvath, L., Shao, Q. M. & Steinebach, J., 2000, in: Periodica Mathematica Hungarica. 41, S. 35-69Publikation: Beitrag in einer Fachzeitschrift › Artikel › Begutachtung