Stefan Michael Thonhauser

Assoc.Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn.

20052020

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Publikationen

  • 21 Artikel
  • 1 Beitrag in Buch/Bericht
  • 1 Habilitation
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Artikel
2020

On Computations in Renewal Risk Models—Analytical and Statistical Aspects

Strini, J. A. & Thonhauser, S., 4 Mär 2020, in : Risks. 8, 1

Publikation: Beitrag in einer FachzeitschriftArtikelForschungBegutachtung

Open Access
2019

Approximation methods for piecewise deterministic Markov processes and their costs

Thonhauser, S. M., Leobacher, G., Kritzer, P. A. & Szölgyenyi, M., 2019, in : Scandinavian Actuarial Journal. 2019, 4, S. 308-335 28 S.

Publikation: Beitrag in einer FachzeitschriftArtikelForschungBegutachtung

Open Access

On a dividend problem with random funding

Strini, J. A. & Thonhauser, S., Dez 2019, in : European Actuarial Journal. 9, 2, S. 607-633 27 S.

Publikation: Beitrag in einer FachzeitschriftArtikelForschungBegutachtung

Open Access

Optimal reinsurance for Gerber–Shiu functions in the Cramér–Lundberg model

Preischl, M. J. & Thonhauser, S., 2019, in : Insurance / Mathematics & economics. 87, 87, S. 82-91 10 S.

Publikation: Beitrag in einer FachzeitschriftArtikelForschungBegutachtung

2017

An optimal reinsurance problem in the Cramér–Lundberg model

Thonhauser, S. M. & Cani, A., 2017, in : Mathematical Methods of Operations Research. 85, 2, S. 179-205 24 S.

Publikation: Beitrag in einer FachzeitschriftArtikelForschungBegutachtung

2016

An extremal problem in uniform distribution theory

Thonhauser, S. M., Tichy, R., Iaco, M. R., Strauch, O. & Balaz, V., 2016, in : Uniform Distribution Theory.

Publikation: Beitrag in einer FachzeitschriftArtikelForschungBegutachtung

2015

Distribution functions, extremal limits and optimal transport

Iaco, M. R., Thonhauser, S. M. & Tichy, R., 2015, in : Indagationes mathematicae. 26, 5, S. 823-841

Publikation: Beitrag in einer FachzeitschriftArtikelForschungBegutachtung

On the existence of solutions of a class of SDEs with discontinuous drift and singular diffusion

Thonhauser, S. M., Leobacher, G. & Szölgyenyi, M., 2015, in : Electronic Communications in Probability. 20, S. 1-14

Publikation: Beitrag in einer FachzeitschriftArtikelForschungBegutachtung

2014

Bayesian dividend optimization and finite time ruin probabilities

Thonhauser, S. M., Leobacher, G. & Szölgyenyi, M., 2014, in : Stochastic Models. 30, 2, S. 216-249

Publikation: Beitrag in einer FachzeitschriftArtikelForschungBegutachtung

Optimal consumption under deterministic income

Thonhauser, S. M., Grandits, P. & Eisenberg, J., 2014, in : Journal of optimization theory and applications. 160, 1, S. 255-279

Publikation: Beitrag in einer FachzeitschriftArtikelForschungBegutachtung

2013

Optimal investment under transaction costs for an insurer

Thonhauser, S., 1 Dez 2013, in : European Actuarial Journal. 3, 2, S. 359-383 25 S.

Publikation: Beitrag in einer FachzeitschriftArtikelForschungBegutachtung

Randomized observation periods for the compound Poisson risk model: the discounted penalty function

Albrecher, H., Cheung, E. C. K. & Thonhauser, S., 1 Nov 2013, in : Scandinavian Actuarial Journal. 6, S. 424-452 29 S.

Publikation: Beitrag in einer FachzeitschriftArtikelForschungBegutachtung

2011

Optimal dividend-payout in random discrete time

Albrecher, H., Thonhauser, S. & Bäuerle, N., 1 Jan 2011, in : Statistics & Risk Modeling. 28, 3, S. 251-276 26 S.

Publikation: Beitrag in einer FachzeitschriftArtikelForschungBegutachtung

Optimal dividend strategies for a compound poisson process under transaction costs and power utility

Thonhauser, S. & Albrecher, H., 1 Jan 2011, in : Stochastic Models. 27, 1, S. 120-140 21 S.

Publikation: Beitrag in einer FachzeitschriftArtikelForschungBegutachtung

Randomized observation periods for the compound Poisson risk model: Dividends

Albrecher, H., Cheung, E. C. K. & Thonhauser, S., 1 Dez 2011, in : ASTIN Bulletin. 41, 2, S. 645-672 28 S.

Publikation: Beitrag in einer FachzeitschriftArtikelForschungBegutachtung

Risk averse asymptotics in a Black-Scholes market on a finite time horizon

Grandits, P. & Thonhauser, S., 1 Aug 2011, in : Mathematical Methods of Operations Research. 74, 1, S. 21-40 20 S.

Publikation: Beitrag in einer FachzeitschriftArtikelForschungBegutachtung

2009

Optimality results for dividend problems in insurance

Albrecher, H. & Thonhauser, S., 1 Dez 2009, in : Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales / Serie A, Matematicas. 103, 2, S. 295-320 26 S.

Publikation: Beitrag in einer FachzeitschriftArtikelForschungBegutachtung

2008

Optimal dividend strategies for a risk process under force of interest

Albrecher, H. & Thonhauser, S., 2008, in : Insurance / Mathematics & economics. 43, 1, S. 134-149

Publikation: Beitrag in einer FachzeitschriftArtikelForschungBegutachtung

2007

Discussion of ''On the Merger of Two Companies'' by H. Gerber and E. Shiu

Albrecher, H. & Thonhauser, S. M., 2007, in : North American Actuarial Journal. 11, 2, S. 157-159

Publikation: Beitrag in einer FachzeitschriftArtikelForschung

Dividend maximization under consideration of the time value of ruin

Thonhauser, S. M. & Albrecher, H., 2007, in : Insurance / Mathematics & economics. 41, S. 163-184

Publikation: Beitrag in einer FachzeitschriftArtikelForschungBegutachtung

2006