Stefan Michael Thonhauser

Assoc.Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn.

20052019
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  • 2 Ähnliche Profile
Dividend Mathematik
Insurance Ingenieurwesen & Materialwissenschaft
Transaction Costs Mathematik
Compound Poisson Mathematik
Risk Theory Mathematik
Optimal Investment Mathematik
Penalty Function Mathematik
Piecewise Deterministic Markov Process Mathematik

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Forschungsoutput 2006 2019

  • 20 Artikel
  • 1 Beitrag in Buch/Bericht
  • 1 Habilitation

Approximation methods for piecewise deterministic Markov processes and their costs

Thonhauser, S. M., Leobacher, G., Kritzer, P. A. & Szölgyenyi, M., 2019, in : Scandinavian Actuarial Journal. 2019, 4, S. 308-335 28 S.

Publikation: Beitrag in einer FachzeitschriftArtikelForschungBegutachtung

Open Access
Piecewise Deterministic Markov Process
Approximation Methods
Smoothing Techniques
Insurance
Costs

On a dividend problem with random funding

Strini, J. A. & Thonhauser, S., 13 Jun 2019, in : European Actuarial Journal. 2019, 2, S. 607-633 27 S.

Publikation: Beitrag in einer FachzeitschriftArtikelForschungBegutachtung

Open Access
Dividend
Transaction Costs
Optimal Strategy
Ruin Theory
Risk Process

Optimal reinsurance for Gerber–Shiu functions in the Cramér–Lundberg model

Preischl, M. J. & Thonhauser, S., 2019, in : Insurance / Mathematics & economics. 87, 87, S. 82-91 10 S.

Publikation: Beitrag in einer FachzeitschriftArtikelForschungBegutachtung

Gerber-Shiu Function
Reinsurance
Optimal Stochastic Control
Ruin Probability
Control Function

Integral Equations, Quasi-Monte Carlo Methods and Risk Modelling

Thonhauser, S. M., Tichy, R. & Preischl, M. J., 2018, Contemporary Computational Mathematics - a celebration of the 80th birthday of Ian Sloan. Dick, J., Kuo, F. & Woźniakowski, H. (Hrsg.). Cham: Springer Verlag, S. 1051-1074 21 S.

Publikation: Beitrag in Buch/Bericht/KonferenzbandBeitrag in Buch/BerichtForschungBegutachtung

An optimal reinsurance problem in the Cramér–Lundberg model

Thonhauser, S. M. & Cani, A., 2017, in : Mathematical Methods of Operations Research. 85, 2, S. 179-205 24 S.

Publikation: Beitrag in einer FachzeitschriftArtikelForschungBegutachtung

Aktivitäten 2006 2019

Dynamic reinsurance and QMC integration

Stefan Michael Thonhauser (Redner/in)
2019

Aktivität: Vortrag oder PräsentationInvited talk bei Konferenz oder FachtagungScience to science

Risk theoretic applications of PDMPs

Stefan Michael Thonhauser (Redner/in)
19 Mär 2019

Aktivität: Vortrag oder PräsentationVortrag bei Workshop, Seminar oder KursScience to science

Optimal Reinsurance for Gerber-Shiu Functions in the Cramer-Lundberg Model

Stefan Michael Thonhauser (Redner/in)
11 Jul 2019

Aktivität: Vortrag oder PräsentationVortrag bei Konferenz oder FachtagungScience to science

Approximation methods for PDMPs and applications in risk theory

Stefan Michael Thonhauser (Redner/in)
14 Sep 2018

Aktivität: Vortrag oder PräsentationVortrag bei Konferenz oder FachtagungScience to science

Rigorosum von Georg Wehowar (Dissertation: Equilibrium Models for Asset Bubbles)

Stefan Michael Thonhauser (Ausführende/r)
29 Nov 2018

Aktivität: Prüfungs- oder BetreuungstätigkeitExterne Prüfungstätigkeit

Preise

2. Gauss Preis 2011 der DAV und DGVFM

Stefan Michael Thonhauser (Empfänger/-in), 27 Apr 2012

Auszeichnung: Preise / Medaillen / Ehrungen

Projekte 2005 2009

Ruin Theory

Tichy, R. & Thonhauser, S. M.

1/01/05 → …

Projekt: Arbeitsgebiet