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Siegfried Hörmann

Univ.-Prof. Mag.rer.nat. Dr.rer.nat.

20022021
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Forschungsoutput 2004 2018

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Artikel
2018

Optimal dimension reduction for high-dimensional and functional time series

Hallin, M., Hörmann, S. & Lippi, M., 2018, in : Statistical Inference for Stochastic Processes. 21, 2, S. 385-398

Publikation: Beitrag in einer FachzeitschriftArtikelForschungBegutachtung

Testing for periodicity in functional time series

Hörmann, S., Kokoszka, P. & Nisol, G., 2018, in : The annals of statistics. 46, 6A, S. 2960-2984 26 S.

Publikation: Beitrag in einer FachzeitschriftArtikelForschungBegutachtung

Testing normality of functional time series

Górecki, T., Hörmann, S., Horváth, L. & Kokoszka, P., 2018, in : Journal of time series analysis. 39, 4, S. 471-487

Publikation: Beitrag in einer FachzeitschriftArtikelForschungBegutachtung

2017

On the CLT for discrete Fourier transforms of functional time series

Cerovecki, C. & Hörmann, S., 2017, in : Journal of multivariate analysis. 154, S. 282-295 14 S.

Publikation: Beitrag in einer FachzeitschriftArtikelForschungBegutachtung

Discrete Fourier transform
Discrete Fourier transforms
Central limit theorem
Time series
Hilbert spaces
2015

A note on estimation in Hilbertian linear models

Hörmann, S. & Kidziski, L., 2015, in : Scandinavian journal of statistics. 42, 1, S. 43-62 20 S.

Publikation: Beitrag in einer FachzeitschriftArtikelForschungBegutachtung

Dynamic functional principal components

Hörmann, S., Kidziski, L. & Hallin, M., 2015, in : Journal of the Royal Statistical Society / B. 77, 2, S. 319-348 30 S.

Publikation: Beitrag in einer FachzeitschriftArtikelForschungBegutachtung

Functional Principal Component Analysis
Principal Components
Functional Data
Time series
Dimension Reduction

Estimation in Functional Lagged Regression

Hörmann, S., Kidzinski, L. & Kokoszka, P. P., 2015, in : Journal of time series analysis. 36, 4, S. 541-561 21 S.

Publikation: Beitrag in einer FachzeitschriftArtikelForschungBegutachtung

On the Prediction of Stationary Functional Time Series

Aue, A., Dubart Norinho, D. & Hörmann, S., 2015, in : Journal of the American Statistical Association. 110, 509, S. 378-392 15 S.

Publikation: Beitrag in einer FachzeitschriftArtikelForschungBegutachtung

time series
prediction
methodology
ambient air
particulate matter
2013

A functional version of the ARCH model

Hörmann, S., Horváth, L. & Reeder, R., 2013, in : Econometric theory. 29, 2, S. 267-288 22 S.

Publikation: Beitrag in einer FachzeitschriftArtikelForschungBegutachtung

A note on the normal approximation error for randomly weighted self-normalized sums

Hörmann, S. & Swan, Y-C., 2013, in : Periodica mathematica Hungarica. 67, 2, S. 143-154 12 S.

Publikation: Beitrag in einer FachzeitschriftArtikelForschungBegutachtung

Consistency of the mean and the principal components of spatially distributed functional data

Hörmann, S. & Kokoszka, P., 2013, in : Bernoulli. 19, S. 1535-1558 24 S.

Publikation: Beitrag in einer FachzeitschriftArtikelForschungBegutachtung

Dependent functional linear models with applications to monitoring structural change

Aue, A., Hörmann, S., Horvath, L. & Huskovà, M., 2013, in : Statistica Sinica.

Publikation: Beitrag in einer FachzeitschriftArtikelForschungBegutachtung

Functional Linear Model
Structural Change
Functional Principal Component Analysis
Monitoring
Dependent

Monitoring the intraday volatility pattern

Gabrys, R., Hörmann, S. & Kokoszka, P., 2013, in : Journal of Time Series Econometrics. 5, S. 87-116 30 S.

Publikation: Beitrag in einer FachzeitschriftArtikelForschungBegutachtung

time series
monitoring
methodology
simulation
volatility

On sample marginal quantiles for stationary processes

Dominicy, Y., Hörmann, S., Ogata, H. & Veredas, D., 2013, in : Statistics & probability letters. 83, S. 28-36 9 S.

Publikation: Beitrag in einer FachzeitschriftArtikelForschungBegutachtung

2012

Sequential testing for the stability of high frequency portfolio betas

Aue, A., Hörmann, S., Horvath, L., Huskovà, M. & Steinebach, J., 2012, in : Econometric theory. 28, 4, S. 804-837 34 S.

Publikation: Beitrag in einer FachzeitschriftArtikelForschungBegutachtung

capital assets
pricing
assets
monitoring
data acquisition
2011

Split invariance principles for stationary processes

Berkes, I., Hörmann, S. & Schauer, J., 2011, in : The annals of probability. 39, 6, S. 2441-2473

Publikation: Beitrag in einer FachzeitschriftArtikelForschungBegutachtung

Upper and lower class separating sequences for Brownian motion with random argument

Aistleitner, C. & Hörmann, S., 2011, in : Probability and mathematical statistics. 31, S. 183-202 20 S.

Publikation: Beitrag in einer FachzeitschriftArtikelForschungBegutachtung

2010

Upper-lower class tests for weighted i.i.d. sequences and martingales

Berkes, I., Hörmann, S. & Weber, M., 2010, in : Journal of theoretical probability. 23, S. 428-446

Publikation: Beitrag in einer FachzeitschriftArtikelForschungBegutachtung

Weakly dependent functional data

Hörmann, S. & Kokoszka, P., 2010, in : The annals of statistics. 38, 3, S. 1845-1884 40 S.

Publikation: Beitrag in einer FachzeitschriftArtikelForschungBegutachtung

Functional Data
Dependent Data
Time series
M-dependence
Functional Linear Model
2009

Asymptotic results for the empirical process of stationary sequences

Berkes, I. I., Hörmann, S. & Schauer, J., 2009, in : Stochastic processes and their applications. 119, 4, S. 1298-1324 27 S.

Publikation: Beitrag in einer FachzeitschriftArtikelForschungBegutachtung

Strong Invariance Principle
Weak Dependence
Stationary Sequences
Empirical Process
Invariance

Berry-Esseen bounds for econometric time series

Hörmann, S., 2009, in : Alea : Estudos Neolatinos. 6, S. 377-397 21 S.

Publikation: Beitrag in einer FachzeitschriftArtikelForschungBegutachtung

Berry-Esseen Bound
Weak Dependence
Uniform Bound
Normal Approximation
Time Series Models

Break detection in the covariance structure of multivariate time series models

Aue, A., Hörmann, S., Horvath, L. & Reimherr, M., 2009, in : The annals of statistics. 37, 6B, S. 4046-4087 42 S.

Publikation: Beitrag in einer FachzeitschriftArtikelForschungBegutachtung

Multivariate Time Series
Multivariate Models
Covariance Structure
Time Series Models
Multivariate GARCH

On functional versions of the arc-sine law

Berkes, I. I., Hörmann, S. & Horvath, L., 2009, in : Journal of theoretical probability. 23, 1, S. 109-126 18 S.

Publikation: Beitrag in einer FachzeitschriftArtikelForschungBegutachtung

2008

Augmented GARCH sequences: dependence structure and asymptotics

Hörmann, S., 2008, in : Bernoulli. 14, 2, S. 543-561 19 S.

Publikation: Beitrag in einer FachzeitschriftArtikelForschungBegutachtung

Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity
Dependence Structure
Autoregressive Conditional Heteroscedasticity
GARCH Model
Empirical Process

Quality and performance of a PM10 daily forecasting model

Stadlober, E., Hörmann, S. & Pfeiler, B., 2008, in : Atmospheric Environment. 42, S. 1098-1109

Publikation: Beitrag in einer FachzeitschriftArtikelForschungBegutachtung

Open Access
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The functional central limit theorem for a family of GARCH models

Berkes, I. I., Hörmann, S. & Horvath, L., 2008, in : Statistics & probability letters. 78, 16, S. 2725-2730 6 S.

Publikation: Beitrag in einer FachzeitschriftArtikelForschungBegutachtung

2007

Critical behavior in almost sure central limit theory

Hörmann, S., 2007, in : Journal of theoretical probability. 20, S. 613-636

Publikation: Beitrag in einer FachzeitschriftArtikelForschungBegutachtung

On the universal a.s. central limit theorem

Hörmann, S., 2007, in : Acta Mathematica Hungarica. 116, 4, S. 377-398

Publikation: Beitrag in einer FachzeitschriftArtikelForschungBegutachtung

2006

An extension of almost sure central limit theory

Hörmann, S., 2006, in : Statistics & probability letters. 76, 2, S. 191-202

Publikation: Beitrag in einer FachzeitschriftArtikelForschungBegutachtung

2005

Analysis and Prediction of Particulate Matter PM10 for the Winter Season in Graz

Hörmann, S., Pfeiler, B. & Stadlober, E., 2005, in : Austrian Journal of Statistics. 34, 4, S. 307-326

Publikation: Beitrag in einer FachzeitschriftArtikelForschungBegutachtung

A note on the almost sure convergence of central order statistics

Hörmann, S., 2005, in : Probability and mathematical statistics. 25, 2, S. 317-329

Publikation: Beitrag in einer FachzeitschriftArtikelForschung

Optimal Averaging Procedures in Almost Sure Central Limit Theory

Hörmann, S., 2005, in : Metodološki zvezki. 2, 2, S. 271-282

Publikation: Beitrag in einer FachzeitschriftArtikelForschung